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Nossa mineração e repositório de aprendizagem de reforço: agora comercialização A aprendizagem da máquina tem sido uma grande paixão para mim nos últimos anos. Durante o ano passado e na maior parte deste ano, tenho me empenhado na melhoria e criação de um repositório de sistema ML baseado em técnicas clássicas de aprendizagem supervisionada e, nos últimos meses, me concentrei em trazer outra visão de aprendizado de máquina baseada em aprendizagem de reforço 8211 Para a vida. Após um grande trabalho, implementando o software de mineração baseado em OpenCL 8211, que pode explorar as estratégias de RL usando a tecnologia GPU 8211 e também implementar toda a infra-estrutura do lado do servidor da nuvem e comercialização da F4. Estou feliz em anunciar o início do RL live trading usando o Primeiros 91 sistemas que foram adicionados ao nosso repositório como resultado da nossa primeira experiência de baixa análise de dados. Neste artigo, falarei um pouco sobre esses avanços e algumas das diferenças que a RL teve com algumas das nossas outras abordagens comerciais. Nossas experiências de mineração de aprendizagem de reforço procedem exatamente como ocorrem com as nossas experiências de ação de preço e de máquina, com algumas pequenas diferenças. O núcleo do processo permanece o mesmo, geramos estratégias de negociação usando dados reais e, em seguida, tentamos exatamente o mesmo procedimento de busca usando dados aleatórios para descartar qualquer processo em que a geração de um sistema lucrativo em dados aleatórios seja superior a 1 100 como provável Como a mesma geração em dados reais. O que isso significa é simplesmente que nós só nos preocupamos com sistemas que têm menos de 1 chance de serem criados a partir da força simples do processo de mineração de dados. No caso RL, o processo de criação é, no entanto, mais complexo, uma vez que envolve o treinamento do algoritmo de aprendizagem de reforço com 60 dos dados 8211, que envolve 10 testes de retorno para cada sistema 8211, em seguida, testando dentro dos 40 restantes e garantindo que o 60 inicial permaneça coerente com Os 40 utilizados para testes (pequeno deterioro no pseudo fora da amostra). Este mesmo processo é aplicado às séries reais e aleatórias. Note-se que realizamos esta divisão p-OS no caso de RL porque RL não 8220 mostra informação8221 devido a ter um período p-OS. Isso acontece porque também treina nesse período, embora sem retrospectiva (apenas os trens uma vez que passa sobre ele sem habilidade para ver o futuro, assim como ele treina quando ao vivo). Para muitos, o processo acima e bastante complicado pode parecer desnecessário. Se você tiver uma pseud out-of-sample que já é 40 dos dados, então não é suficiente com essa garantia 8220 que você não está caindo em uma armadilha excessiva de inclinação ou de extração de dados A resposta é que o processo de teste múltiplo 8211 o Fato de que você está pesquisando várias vezes para um pseudo fora da amostra que funciona 8211 torna necessário garantir que você não esteja apenas encontrando um pseudo fora de amostra que funciona apenas fora de chance aleatória. De fato, a mineração RL mostrou-se extremamente boa em encontrar sistemas 8211 sim, sistemas onde mesmo a fase de teste parece ótima 8211, onde também há uma grande propensão a encontrar exatamente o mesmo 8220grande sistemas8221 em séries aleatórias. Isso mostra que a força do processo de mineração é enorme, o processo RL é muito bom no encaixe e a chance de que você também tenha um bom desempenho nas fases de teste apenas fora de chance aleatória também pode ser muito significativa. A segunda imagem nesta publicação mostra uma experiência em que a RL encontra muito mais sistemas em séries aleatórias (laranja) do que nos dados reais (amarelo). Até agora, encontramos apenas um único caso em que a RL conseguiu encontrar grandes sistemas em dados reais, mas esses sistemas foram muito escassos (na verdade inexistentes) em séries de dados aleatórios. Este foi um experimento do EURUSD que conseguiu gerar 91 estratégias não correlacionadas para este par. O sistema mostrado na primeira imagem pertence a este grupo, embora para este back-test usei um período de teste de apenas 2010-2016 (embora o sistema tenha sido gerado usando uma divisão de 60 40 conforme descrito acima). Como você pode ver, há uma deterioração do Sharpe dentro do período de teste 8211, a retirada máxima ocorre dentro da fase de teste 8211, mas no geral, pelo menos, 40 do lucro ocorre dentro do período de 40 testes e as características gerais do sistema permanecem semelhantes. Uma coisa muito importante é que a linearidade não se deteriora significativamente, o que significa que o sistema não mostra sinais significativos de decaimento alfa dentro desse período, mostrando que o sistema é realmente capaz de se ajustar à medida que faz o comércio on-line. Esses sistemas agora estão sendo negociados ao vivo dentro de uma conta ao vivo da Oanda usando o Tradutor Asirikuy. Outra vantagem dos sistemas RL é que eles executam muito rápido, já que eles usam matrizes em memória que são acessadas de forma muito eficiente e as operações realizadas em cada barra são extremamente simples. As 91 estratégias executam um pouco menos de 0,4 segundos no comerciante Asirikuy, também graças a algumas modificações feitas durante as últimas duas semanas para aumentar consideravelmente a eficiência de uso de dados do programa (evitando pedidos de dados desnecessários e aproveitando o fato de que Vários sistemas podem usar os mesmos dados de símbolos). Provavelmente poderemos executar centenas de sistemas RL no Asirikuy Trader antes de termos problemas. Uma vez que esses sistemas RL não usam valores SL ou TP, eles também têm a vantagem de serem mais resistentes aos problemas de execução, uma vez que não estão procurando por algumas saídas predeterminadas baseadas em preços, mas simplesmente insira negócios de saída no início das barras diárias (o atual comércio de sistemas em O prazo diário). Nosso sistema de mineração de aprendizagem de reforço, repositório de sistema de negociação e conta de comércio ao vivo são o início de uma nova jornada em nossa compreensão sobre o aprendizado da máquina, o encaixe curvo e o viés de mineração de dados. Em alguns meses, sabemos o quanto os sistemas de aprendizado de reforço podem responder às mudanças nas condições de mercado, quão bem eles aprendem quando são comerciais ao vivo e quão fácil ou difícil é encontrar os processos de geração do sistema RL com baixo viés de mineração de dados. Se você quiser saber mais sobre RL e como você também pode realmente viver sistemas de comércio usando este tipo de negociação, considere se juntar a Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para as negociações automatizadas. Expectativa matemática na Multicurrency Forex Trading Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes dependendo Nos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para talvez aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de uma concentração excessiva em uma única estratégia. Os consultores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, testes podem mostrar risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas. Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta. Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para o comércio de moedas variadas baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de horário típicos para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EUR USD e USD JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlação potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo bastante curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva. Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas 8212 EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF. Eu tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de saída de entrada para negociar os quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a criar sistemas que funcionem em múltiplos pares de moedas. Eu ajudei a desenvolver alguns sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação de forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especializado calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso, a Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática dá aos comerciantes de Forex de várias correntes uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão máxima favorável (MFE) e Excursão adversa máxima (MAE). O valor de MEs pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. O MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto. A fim de quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima. Se o MFE médio for maior do que o MAE médio, então a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial. Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática Ao negociar EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas. É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica com base em ME ajustado pela volatilidade, conforme discutido posteriormente neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 barras além do preço de entrada, depois 15 barras para além, então 20 barras além do preço de entrada. Além dos pontos de entrada de sinalização, o ME também mostra se a vantagem de comércio forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam expectativas matemáticas para prever o sucesso. As regras para negociações longas e curtas são as seguintes: Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior Fechar gt Prior Close Trade short (e fechar um longo comércio) quando: Close lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Alto Anterior Fechar lt Prior Close Este sistema investe o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição longa aberta quando um curto sinal for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, será curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 for recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente. Outro parâmetro deste sistema é o disparador stop-loss que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo real médio (ATR) de quinze dias ou vinte dias. Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu achei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de equidade da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, ainda assim, os cálculos de ME estão mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não serão mais que 2 do patrimônio. Resultados de negociação Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e os back-testing em um período de vinte anos mostram que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4. Ainda assim, as reduções podem ser longas. A redução mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 dias. A relação entre lucro e retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção, e durante o teste de back-testing a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500 durante um teste de volta de vinte anos . Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de um comércio em um alvo de lucro ou ponto de parada-perda determinado pela adição de um número calculado de pips além do máximo Excursão favorável ou valores máximos de excursão adversa. Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve alcançar a meta de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss. Por exemplo, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE. No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de stop-loss de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips. A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moeda múltipla. Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode usar facilmente o alcance médio verdadeiro (ATR) como uma ferramenta dependente de volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores. Por exemplo, durante um mercado quando o EUR USD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular pontos de lucro alvo e pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME. Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips, o MFE é relatado como 64,7 de ATR. Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF parecem flutuar em torno de um valor MFE de cerca de 60 de ATR e MAE médio em torno de 40 de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo. Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de stop-loss em níveis variáveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro a 55 do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60. E, a volatilidade pode exigir a configuração dos pontos de saída stop-loss a 45 do valor ATR Além do ponto de entrada, não em 40 da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas. Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre é baseado na volatilidade apenas no momento do comércio, conforme reflete o ATR. Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor do ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss. Por exemplo, suponha que haja um sinal longo em EUR USD, e o ATR atual seja de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55 do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45 da ATR). Mais alguns pensamentos sobre a expectativa matemática A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios curtos, e alguns comerciantes viram ME aumentar em até 18 bares após a abertura, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura. Para negociações longas, o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias. A melhor vantagem ao negociar EUR USD, GBP USD, USD JPY e CHF CHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento. Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME. Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas 8212 EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF podem ser comercializados com sucesso, juntos ou separadamente. Você tentou ME em sua negociação Deixe uma resposta Cancelar resposta